Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Statistics and Quantitative Risk Management for Banking and Insurance

Embrechts, Paul, Hofert, Marius
Журнал:
Annual Review of Statistics and Its Application
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.78 MB
english, 2014
2

CDO pricing with nested Archimedean copulas

Hofert, Marius, Scherer, Matthias
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 261 KB
english, 2011
4

[Use R!] Elements of Copula Modeling with R ||

Hofert, Marius, Kojadinovic, Ivan, Mächler, Martin, Yan, Jun
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 65.43 MB
english, 2018
5

Markov Chain Monte Carlo Methods for Estimating Systemic Risk Allocations

Koike, Takaaki, Hofert, Marius
Журнал:
Risks
Рік:
2020
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.69 MB
english, 2020
6

Random number generators produce collisions: Why, how many and more

Hofert, Marius
Журнал:
The American Statistician
Рік:
2020
Файл:
PDF, 745 KB
2020
7

Sampling Exponentially Tilted Stable Distributions

Hofert, Marius
Журнал:
ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 174 KB
english, 2011
8

Improved algorithms for computing worst Value-at-Risk

Hofert, Marius, Memartoluie, Amir, Saunders, David, Wirjanto, Tony
Журнал:
Statistics & Risk Modeling
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.21 MB
english, 2017
9

Grouped Normal Variance Mixtures

Hintz, Erik, Hofert, Marius, Lemieux, Christiane
Журнал:
Risks
Рік:
2020
Файл:
PDF, 1.70 MB
2020
10

Modeling defaults with nested Archimedean copulas

Marius Hofert
Журнал:
Blätter der DGVFM
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 409 KB
english, 2010
11

Construction and sampling of Archimedean and nested Archimedean Lévy copulas

Grothe, Oliver, Hofert, Marius
Журнал:
Journal of Multivariate Analysis
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 751 KB
english, 2015
12

Subadditivity of Value-at-Risk for Bernoulli random variables

Hofert, Marius, McNeil, Alexander J.
Журнал:
Statistics & Probability Letters
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 526 KB
english, 2015
13

Statistical Review of Nuclear Power Accidents

Hofert, Marius, Wüthrich, Mario V.
Журнал:
Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 917 KB
english, 2012
14

[Use R!] Elements of Copula Modeling with R || Classes and Families

Hofert, Marius, Kojadinovic, Ivan, Mächler, Martin, Yan, Jun
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 6.01 MB
english, 2018
15

[Use R!] Elements of Copula Modeling with R || Copulas

Hofert, Marius, Kojadinovic, Ivan, Mächler, Martin, Yan, Jun
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 17.85 MB
english, 2018
16

MULTIVARIATE GEOMETRIC TAIL- AND RANGE-VALUE-AT-RISK

Herrmann, Klaus, Hofert, Marius, Mailhot, Mélina
Журнал:
Astin Bulletin
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 485 KB
english, 2019
17

COMPATIBILITY AND ATTAINABILITY OF MATRICES OF CORRELATION-BASED MEASURES OF CONCORDANCE

Hofert, Marius, Koike, Takaaki
Журнал:
Astin Bulletin
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 718 KB
english, 2019
18

Implementing the Rearrangement Algorithm: An Example from Computational Risk Management

Hofert, Marius
Журнал:
Risks
Рік:
2020
Файл:
PDF, 949 KB
2020
19

Sampling Archimedean copulas

Marius Hofert
Журнал:
Computational Statistics & Data Analysis
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 589 KB
english, 2008
20

Efficiently sampling nested Archimedean copulas

Marius Hofert
Журнал:
Computational Statistics & Data Analysis
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 910 KB
english, 2011
21

Constructing hierarchical Archimedean copulas with Lévy subordinators

Christian Hering, Marius Hofert, Jan-Frederik Mai, Matthias Scherer
Журнал:
Journal of Multivariate Analysis
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 692 KB
english, 2010
22

Practices and issues in operational risk modeling under Basel II

Paul Embrechts, Marius Hofert
Журнал:
Lithuanian Mathematical Journal
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 135 KB
english, 2011
23

Multivariate Hierarchical Copulas with Shocks

Fabrizio Durante, Marius Hofert, Matthias Scherer
Журнал:
Methodology and Computing in Applied Probability
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.27 MB
english, 2010
24

Modeling the evolution of implied CDO correlations

Marius Hofert, Matthias Scherer, Rudi Zagst
Журнал:
Financial Markets and Portfolio Management
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 847 KB
english, 2010
25

Comments on: Inference in multivariate Archimedean copula models

Paul Embrechts, Marius Hofert
Журнал:
TEST
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 400 KB
english, 2011
26

Likelihood inference for Archimedean copulas in high dimensions under known margins

Marius Hofert, Martin Mächler, Alexander J. McNeil
Журнал:
Journal of Multivariate Analysis
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 857 KB
english, 2012
27

Sibuya copulas

Marius Hofert, Frédéric Vrins
Журнал:
Journal of Multivariate Analysis
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.30 MB
english, 2013
28

Densities of nested Archimedean copulas

Hofert, Marius, Pham, David
Журнал:
Journal of Multivariate Analysis
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 483 KB
english, 2013
29

A note on generalized inverses

Paul Embrechts, Marius Hofert
Журнал:
Mathematical Methods of Operations Research
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 214 KB
english, 2013
30

A stochastic representation and sampling algorithm for nested Archimedean copulas

Hofert, Marius
Журнал:
Journal of Statistical Computation and Simulation
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 405 KB
english, 2012
31

A Graphical Goodness-of-Fit Test for Dependence Models in Higher Dimensions

Hofert, Marius, Mächler, Martin
Журнал:
Journal of Computational and Graphical Statistics
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.12 MB
english, 2014
33

STATISTICAL INFERENCE FOR COPULAS IN HIGH DIMENSIONS: A SIMULATION STUDY

Embrechts, Paul, Hofert, Marius
Журнал:
Astin Bulletin
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.03 MB
english, 2013
34

Visualizing dependence in high-dimensional data: An application to S&P 500 constituent data

Hofert, Marius, Oldford, Wayne
Журнал:
Econometrics and Statistics
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 47.38 MB
english, 2017
35

Bernoulli and tail-dependence compatibility

Embrechts, Paul, Hofert, Marius, Wang, Ruodu
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 929 KB
english, 2016
36

Quasi-random numbers for copula models

Mathieu Cambou,Marius Hofert,Christiane Lemieux
Журнал:
Statistics and Computing
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.33 MB
english, 2017
38

Multivariate geometric expectiles

Herrmann, Klaus, Hofert, Marius, Mailhot, Mélina
Журнал:
Scandinavian Actuarial Journal
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.35 MB
english, 2018
39

Hierarchical Archimax copulas

Hofert, Marius, Huser, Raphaël, Prasad, Avinash
Журнал:
Journal of Multivariate Analysis
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.37 MB
english, 2018
40

[Use R!] Elements of Copula Modeling with R || Estimation

Hofert, Marius, Kojadinovic, Ivan, Mächler, Martin, Yan, Jun
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 34.14 MB
english, 2018
42

[Use R!] Elements of Copula Modeling with R || Ties, Time Series, and Regression

Hofert, Marius, Kojadinovic, Ivan, Mächler, Martin, Yan, Jun
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.67 MB
english, 2018
43

A framework for measuring association of random vectors via collapsed random variables

Hofert, Marius, Oldford, Wayne, Prasad, Avinash, Zhu, Mu
Журнал:
Journal of Multivariate Analysis
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 6.25 MB
english, 2019